期權(quán)交易規(guī)則
| 廣州期貨交易所期權(quán)品種交易規(guī)則簡表 | |||
| 品種 | 工業(yè)硅期權(quán) | 碳酸鋰期權(quán) | 多晶硅期權(quán) |
| 合約標(biāo)的物 | 工業(yè)硅期貨合約 | 碳酸鋰期貨合約 | 多晶硅期貨合約 |
| 交易代碼 | 看漲期權(quán)：si-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 | 看漲期權(quán)：lc-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 | 看漲期權(quán)：ps-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 |
| 看跌期權(quán)：si-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 | 看跌期權(quán)：lc-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 | 看跌期權(quán)：ps-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 | |
| 合約單位（噸/手） | 5 | 1 | 3 |
| 最小變動價(jià)位（元/噸） | 1 | 10 | 1 |
| 合約月份 | 1-12月 | ||
| 交易時(shí)間 | 與標(biāo)的期貨合約一致（每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間） | ||
| 漲跌停板幅度 | ±6%（與工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度相同） | ±8%（與碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度相同） | ±7%（與多晶硅期貨合約漲跌停板幅度相同） |
| 漲停板 | 期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價(jià)+標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度 | ||
| 跌停板 | Max（期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價(jià)-標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度，期權(quán)合約最小變動價(jià)位） | ||
| 保證金 | 公司保證金+2% | ||
| 限倉（手） | 3000 | 3000 | 3000 |
| 交易指令 | 限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令 | ||
| 套利指令代碼 | —— | ||
| 單筆最大下單（手） | 100 | 100 | 100 |
| 市價(jià)單最大下單（手） | 0 | ||
| 最后交易日（到期日） | 標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日 | ||
| 行權(quán)價(jià)格 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋標(biāo)的期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的價(jià)格范圍 | ||
| 行權(quán)價(jià)格間距 | 行權(quán)價(jià)格≤10000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為100元/噸；10000元/噸行權(quán)價(jià)格≤30000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為200元/噸；行權(quán)價(jià)格＞30000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為400元/噸 | 行權(quán)價(jià)格≤100000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為1000元/噸；100000元/噸＜行權(quán)價(jià)格≤300000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為2000元/噸；行權(quán)價(jià)格＞300000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為5000元/噸 | 行權(quán)價(jià)格≤40000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為500元/噸；40000元/噸＜行權(quán)價(jià)格≤100000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為1000元/噸；行權(quán)價(jià)格＞100000元/噸，行權(quán)價(jià)格間距為2000元/噸 |
| 行權(quán)方式 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間，以及到期日15:15之前提出行權(quán)申請（到期日實(shí)值期權(quán)買方將會被交易所自動行權(quán)）。在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。 | ||
| 行權(quán)指令提交時(shí)間 | |||
| 義務(wù)倉履約配對原則 | 隨機(jī)均勻抽取原則 | ||
| 行權(quán)后是否可申請倉位對沖 | 是 | ||
| 保證金計(jì)算公式 | MAX【期權(quán)合約結(jié)算價(jià)×交易單位（合約乘數(shù)）+標(biāo)的期貨合約（標(biāo)的指數(shù)）價(jià)值×標(biāo)的期貨（指數(shù)期貨）合約保證金標(biāo)準(zhǔn)－（1/2）×期權(quán)虛值額，期權(quán)合約結(jié)算價(jià)×交易單位（合約乘數(shù)）+（1/2）×標(biāo)的期貨合約（標(biāo)的指數(shù)）價(jià)值×標(biāo)的期貨（指數(shù)期貨）合約保證金標(biāo)準(zhǔn)】 | ||
| 以上信息僅供參考，如有變化，以交易所或公司通知為準(zhǔn),并不對此表單獨(dú)出具變更通告?！?024年12月】 | |||
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